كمية التداول ، استراتيجيات يبوك

التحليل الكمي من قبل تيري بنزكاويل بناء على الطبعة الأولى الأكثر مبيعا، المؤلف تيري بنزكويل تقدم الموضوعات التي تغطيها نماذج مخاطر الائتمان من خلال تحديد واقع التعثرات والاسترداد، ثم تفصيل نماذج الائتمان وأدوات الائتمان قبل تقديم بعض التطبيقات في العالم الحقيقي. تعلم كيفية قياس والتحوط والتنبؤ قسط الائتمان المخاطر نداش تقنيات موثوقة لكسب المال في أسواق الائتمان نداش وتكون قادرة على مساعدة شركتك على نحو أفضل إدارة تعرضهم لمخاطر الائتمان. تحرير كريس كينيون والدكتور أندرو غرين التحديات الجديدة من ففا، دفا و كفا يعني أن السلوك التجاري وطبيعة الصفقات تحتاج إلى أن تتكيف مع هذه التعديلات التقييم. المحررين كريس كينيون وأندرو غرين يجمعون أوراق كلاسيكية حول هذه التعديلات التسعيرية المثيرة للجدل، من العمل المنوي من قبل هال والأبيض على ففا لأحدث التطورات مع مفا والتسعير، وتمكين لك أن تصبح مألوفة مع النقاش المتطور. يتم وضع هذه القطع المعمرة بجانب العمل الجديد على التنظيم والمحاسبة، وتوفير الوصول إلى الأكثر تقليدية وأكثر الأعمال المتطورة في هذا المجال في مجلد واحد. تعرف على المزيد حول المعالم في زفا مع المحرر أندرو غرين في هذا الفيديو الحصري الذي أعده كيمو سورامكي وسامانثا كوك أدت الأزمة المالية العالمية إلى موطن القيود المفروضة على التحليل الإحصائي التقليدي لتحديد المخاطر النظامية الناجمة عن نقاط الضعف الهيكلية. وقد أدرك العديد من المراقبين أن الأسواق الاقتصادية والمالية هي أمثلة على نظم معقدة ومترابطة للغاية وديناميكية ومتكيفة. وينظر إلى تحليل الشبكة على نحو متزايد كأداة هامة لتصنيف وتتبع الخصائص الرئيسية لهذه النظم وتحديد مجالات الضعف المحتملة. نظرية الشبكة والمخاطر المالية هي مقدمة في الوقت المناسب لهذا الموضوع الأساسي. في حين لا لخفيفة رياضية من القلب، وسوف تخدم لسنوات عديدة قادمة كمورد حيوي لأولئك الذين يسعون أسس التقنية الصلبة في هذا المجال. ديفيد م. روي، دكتوراة الرئيس، ديفيد م. روي المخاطر الاستشارية وطويلة الوقت محلل تحليل المخاطر لشبكة لسكوفينانسيال مجلة المخاطر كلها في جميع أنحاء أوسرسكو - هذه هي الطريقة التي يبدأ الكتاب. هل هناك طريقة أفضل للتعبير عن قوة استخدام نظرية الشبكة لمعالجة المشاكل المالية نظرية الشبكة والمخاطر المالية يعطي نظرة شاملة على الشبكات المالية ويأخذ الخطوة التالية نحو التطبيقات والتصور. وقد قدم كيمو وسامانثا لمحة شاملة عن تقنيات الشبكات المالية جنبا إلى جنب مع العديد من الأمثلة التي تجلب تجريد الموضوع إلى فهم عملي. تيزيانا دي ماتيو أستاذ الفيزياء الإيكولوجية، قسم الرياضيات، كلية كينغز لندن أظهرت الأزمة المالية 2007-2009 مخاطر تجاهل الروابط في النظم المعقدة للاقتصاد والتمويل: ليمان براذرز و إيغ ويرنرسكوت أكبر اللاعبين من حيث الحجم، ولكن كانت التي ترتبط ارتباطا وثيقا جدا في الأسواق وفشلها أدى إلى الصدمات عبر النظام المالي التي لا تزال تشعر اليوم. ونتيجة لذلك، أصبحت تطبيقات نظرية الشبكات أكثر حضورا في التمويل، حيث يوفر تحليل الشبكة إجابات على األسئلة التي تكون فيها أساليب التحليل التقليدية ضعيفة، مما يؤدي أيضا إلى تحسين النماذج عبر أنواع واسعة من المخاطر. والواقع أن الشبكات تكمن في كل نوع من أنواع المخاطر تقريبا، بما في ذلك السيولة، والتنفيذ، والتأمين، ومخاطر الائتمان. ومع ذلك، في حين أن نهج الشبكة مفيدة جدا، فهم الشبكات المعقدة ليست سهلة. نظرية الشبكة والمخاطر المالية هو دليل عملي على تحليل ونمذجة الشبكات المالية. المؤلفان كيمو سوراماكي وسامانثا كوك يقدمان مقدمة متعمقة لنظرية الشبكة ويدرسان الأدوات العامة لتحليل الشبكات، ويعرضان بالتفصيل تغطية أربعة أنواع من الشبكات المالية التي تحدث على نطاق واسع: نظم الدفع وشبكات التعرض والشبكات التجارية وشبكات ربط الأصول. تحميل عينة مجانية من نظرية الشبكة والمخاطر المالية هنا اليوم. من قبل الكسندر دينيف بروبابيليستيك النماذج الرسومية يعطي لمحة عامة عن بمز (إطار يشمل تقنيات مثل شبكات بايزي، ماركوف الحقول العشوائية والرسوم البيانية سلسلة)، التي تتضمن معلومات تطلعية لاتخاذ القرارات المالية، وتطبيقها على اختبار الإجهاد، وتخصيص الأصول، والتحوط ، ومخاطر االئتمان. هذا النهج يصف طريقة جديدة للتعامل مع اختبار الإجهاد (عنصر كبير من اللوائح مثل ككار، و إيفمد، والملاءة الثانية)، يعلم القارئ كيفية تعزيز محافظهم، ويقدم طريقة تطلعية لإجراء التحوط الذيل، ويعطي صورة واضحة للمخاطر االئتمانية للمؤسسة المعنية) مثل البنك أو صندوق التحوط (. من قبل تيموثي F. بيترسون على الرغم من النمو الهائل في الاستثمار البديل، وممارسات قياس الأداء في هذا المجال هي خشنة حول حواف. ويواجه محللو الأداء المكلفون بقياس عائدات الأصول البديلة والإبلاغ عنها مسائل تتعلق بطريقة العائد التي يمكن استخدامها، والرافعة التي تخلق مقومات سلبية في حساب العائد، ومجموعة من مخاوف التقييم، والتحديات المرتبطة بمقارنة هذه الاستراتيجيات الفريدة. قياس الأداء للاستثمارات البديلة هو الأول من نوعه لشرح كيفية التغلب على هذه العقبات الرئيسية، ويسعى إلى المساعدة على توحيد عالمين التي تم الاحتفاظ بها حتى الآن على نحو جيد إلى حد ما: أن من المحلل الأداء تسعى إلى إبلاغ النتائج لأصحاب المصلحة، وأنه من مدير الحافظة المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية. نلقي نظرة على المقدمة هنا الكاتب تيموثي بيترسون، الشريك في أشلاند بارتنرز مع المسؤولية التنفيذية لأكثر من 100 العلاقات مع العملاء، بما في ذلك الشركات أكبر العملاء نامردكو ليدكوهوسهولد، هو خبير قياس الأداء الاستثماري الذي يتخصص في الأصول البديلة. باولو سيروني باولو سيروني خيار المحفظة المستندة إلى الأهداف والطويلة الأجل توفر إدارة الحافظة الحديثة منهجية لاختيار المحفظة استنادا إلى أساليب إدارة المخاطر الحديثة وتعريف أوضح لمخاطرة مخاطر الاستثمار من أجل تحقيق الاستثمار القائم على الأهداف وتحسين السيناريو الاحتمالي. شهدت األسواق المالية فترة من الضائقة التي أدت إلى توتر العالقات الموثوقة بين المستثمرين والمستشارين الماليين تم وضع نظام جديد لدفع مستويات أعلى من الشفافية والتواصل القائم على المخاطر كجزء من عملية اتخاذ القرارات االستثمارية. وقد أشعل ذلك السعي إلى تحسين أساليب تحسين الحافظة التي يمكن أن تجمع بين عدم التماثل في القيمة المضافة للمنتجات الحقيقية (حيث أنها ساهمت بقوة في ميزانيات ما قبل الأزمة) مع متطلبات دورة الحياة للمستثمرين، مدعومة بتمثيل رسومي بديهي لرياضيات معقدة على ما يبدو والعلاقات بين المحافظ والمنتجات الحقيقية كما تقتضي اللوائح. عند قراءة الحديثة إدارة المحافظ. فإن القراء سوف يفهمون أهمية محاكاة الأوراق المالية الحقيقية (خاصة الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة) خلال إعداد المحافظ المثلى، فضلا عن أهمية محاكاة الاستثمارات المالية على مر الزمن لتتناسب بطريقة شفافة مع الأهداف والقيود الفعلية بدلا من الاعتماد فقط الأداء السابق أو الحكم الشخصي. عدله أليكساندر ليبتون قام أليكس ليبتون، وهو خبير شاهق في مجال النمذجة الكمية في مجال التمويل، وأول مستلم لجائزة كوانت للجائزة من مجلة المخاطر، بتجميع هذه المجموعة من الأوراق الأساسية التي فازت بجوائزها المرموقة وهو الآن في عامه الخامس عشر. كوانتي من السنة 2000-2014 هو لا بد من قراءة لكلا الطموحات الطموحين والممارسين المعمول بها. سوف جيل جديد من كوانتس اكتشاف ما فعله الماجستير في السنوات السابقة والتعلم من تجربتهم، في حين أن كوانتس من ذوي الخبرة الحصول على سجل من التطورات الرئيسية في هذا المجال أكثر أو أقل منذ البداية. وبطبيعة الحال، فإن الأوراق التي جمعت في كوانت من السنة 2000-2014 تغطي أهم المواضيع ذات الصلة والهندسة المالية. تسلسلها الزمني يعطي وجهة نظر فريدة من نوعها في تطوير الحقل، والتي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. تم تعديلها من قبل إدواردو كانابارو ومايكل بيختين الانضمام قوات لتحديث الكتب الأكثر مبيعا الخاصة بهم مخاطر الائتمان الطرف المقابل ونموذج الطرف المقابل مخاطر الائتمان. قام المحرران إدواردو كانابارو ومايكل بيكتين بتجميع فريق من الخبراء لتقديم فهم شامل ومحدد للسياق الحالي والقضايا الرئيسية في إدارة مخاطر الطرف المقابل في أعقاب الأزمة المالية. مايكل هو المتلقي بجدارة من المخاطر ماغازينرسكوس كوانت من جائزة العام لعام 2014. لدكوادواردو كانابارو ومايكل بيختين خبراء معترف بها دوليا على مخاطر الائتمان الطرف المقابل. وقد جمعت مجموعة مثيرة للإعجاب من الممارسين والأكاديميين والمنظمين، الذين كتبوا فصولا على عدد من القضايا الهامة والحالية بشأن التنظيم ونمذجة التعرض والتسعير والتحوط، واختبار الإجهاد، وإدارة الضمانات من المخاطر الائتمانية الطرف المقابل. ردكو إيفان بيكولت ، المدير الإداري، هندسة المخاطر الامتياز، سيتي والأستاذ المساعد، كلية كولومبيا للأعمال تحريرها أندرو رود وستيفن ساتشيل الاستثمار في صافي قيمة عالية تشهد ثورة كم. ويتوقع العملاء الأثرياء إجراء تحليل أكثر تعقيدا من مديري محافظهم، وبالتالي فإن تطبيق التقنيات الكمية للاستثمارات ذات القيمة العالية العالية (هنو) يزداد شعبية. والنهج الكمية في الاستثمار المرتفع الصافية هي أول معاملة كتابية للطرق الكمية للاستثمارات الخاصة بالنساء العاملات في الأسرة، والمستشارين لصناديق الأسرة، والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومديري الثروات. عدلت من قبل ماسيمو موريني وماركو بيانشيتي وعادة ما تستند الأدبيات حول موضوع النمذجة معدل الفائدة على افتراض أسواق الفائدة خالية من المخاطر. ومن الواضح أن هذا الافتراض لم يعد يحمل الماء. ونتيجة للأزمة، تم تنبيه المشاركين في السوق إلى عوامل الخطر التي كانت مهملة في السابق. وقد أدت هذه المعرفة إلى تغييرات هامة في أنماط بيانات السوق والنهج الجديدة في نمذجة معدلات الفائدة. مع استمرار أسواق أسعار الفائدة في الابتكار والتوسع في هذا المشهد الجديد، أصبح من المهم بشكل متزايد أن تبقى مستكملة مع أحدث التطورات العملية والنظرية. في معدل الفائدة النمذجة بعد الأزمة المالية، ماسيمو موريني وماركو بيانشيتي عنوان وتفسير هذه التغييرات، وجمع أحدث الأفكار حول النمذجة سوق ما بعد الأزمة وتطبيق أساليب جديدة لتسويق البيانات وممارسة السوق. ماي 4 أفضل تقنيات التداول اللحظي أنا don8217t القيام به الكثير من التداول اليوم بعد الآن كما أنه 8217s من الصعب بشكل لا يصدق للعثور على تقنيات التداول لحظية مربحة. لشيء واحد، it8217s من الصعب جدا للتنافس ضد جميع الآلات الخوارزمية والبنوك وتجار عالية التردد. لآخر، أنا أفضل أن التجارة ميكانيكيا و it8217s يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى نظام التداول لحظية مربحة. مرة واحدة يتم أخذ اللجان والانزلاق الرعاية، معظم أنظمة التداول اللحظي تفشل. وحتى إذا كنت لا تجد ميزة، فإنه عادة فاز 8217t الماضي طويلا. وبسبب هذا، وأعتقد أنه 8217s أفضل لاستخدام أنظمة التداول الميكانيكية على الأطر الزمنية أطول. وبالنسبة لأطر زمنية أقصر، أعتقد أن من الأفضل أن ينصح التجار باستخدام كل من النهج الميكانيكي والتقدير. يمكنك استخدام نظام التداول مربحة أو التعادل كقاعدة، ثم استخدام تجربتك والحدس لاختيار أفضل الصفقات لاتخاذ. أدعو هذا النهج 8216teaming حتى مع الروبوتات 8216. لأنه، إذا كنت تستطيع الجمع بين العقل البشري مع الكمبيوتر، فإنه يعطي أفضل فرصة للنجاح. (وهذه هي الطريقة التي تمكن البشر من التغلب على بعض من أجهزة الكمبيوتر الأكثر تطورا لعب الشطرنج). هذا هو جوهر كيف يمكنني التجارة وأنا أحافظ على عدد من أنظمة التداول على المدى القصير وطويلة الأجل التي يمكنني استخدامها لإدارة محفظتي. وقد تم اختبار هذه الاستراتيجيات على البيانات التاريخية والعمل خلال أنواع مختلفة من ظروف السوق. فضلا عن ذلك، أبقى وعاء منفصل من رأس المال المتاحة للاستفادة من الفرص على المدى القصير، لحظية عندما تنشأ. ما لم أفعله بعد الآن هو مشاهدة الشاشة طوال اليوم. أنا ببساطة don8217t تتمتع مشاهدة الرسوم البيانية السعر تتحرك لساعات وتجد هذا هدر هائل من الوقت. وخصوصا عندما يكون هناك الكثير من الأشياء الوفاء أكثر يمكن أن تفعله مع حياتك. أن 8217s لماذا يمكنني استخدام هذه الأنظمة التجارية وأقضي أقل من ساعة كل يوم تحديث وتنظيم الصفقات بلدي. الرسم البياني القراءة هي مهارة ولكن don8217t الحصول على لي خطأ، الرسم البياني القراءة هو مهارة محددة وإذا كنت تريد أن تكون جيدة تاجر اليوم، ثم سوف تحتاج بالتأكيد لوضع في بعض الوقت الشاشة خطيرة. فإنه يأخذ الكثير من الممارسة لتصبح بارعون في قراءة المخططات وأعتقد أن أهم جانب من هذا هو يراقب كيف تتفاعل المخططات لبعض الأحداث. هذا هو ما كنت قد حققت أكبر قدر من النجاح مع خلال وقتي، وفي ذهني، وهذا هو المفتاح وراء التنبؤ التحركات السعر في المستقبل. ولكن الآن let8217s ندخل في بلدي أربعة تقنيات التداول اللحظي المفضلة. هذه هي تلك التي حققت I8217ve أكثر نجاح مع الماضي: تقنيات التداول اليومي 1 مستويات المحورية قبل أن أعمل في شركة تجارية لم أسمع قط من النقاط المحورية ولكن في هذه الأيام أعتقد أن معظم التجار يعرفون عنهم. مستويات المحورية تذهب الحق في العودة إلى أيام من الطابق التجاري وقبل عشري للأوراق المالية لكنها 8217re لا تزال تستخدم اليوم من قبل الكثير من التجار خلال اليوم. لأن الكثير من التجار اليوم و 8216locals8217 ننظر إلى مستويات المحورية، أنها توفر مستويات ممتازة من الدعم والمقاومة في السوق. الجميع ينظر إليها مما يعني أنها أكثر عرضة لتوفير نقاط تحول كبيرة. لديهم حساب بسيط الذي يتم احتسابه باستخدام أسعار أمس 8217s وهذا يعني أن المستويات تتكيف باستمرار مع السوق. عملت I8217ve في شركات التداول يومين الآن وفي كلتا الشركتين، والتجار النظر في المحاور. حتى لو لم يكنوا يتاجرون مباشرة من المحاور، كان جميع التجار فكرة عن مكان وجودهم وما يمكن أن يحدث عندما تقترب نقطة محورية. كيفية استخدام المحاور اللحظية تذكر دائما أن المحور هو المستوى الأكثر أهمية. عندما يكون السوق فوق المحور it8217s إشارة صعودية وعندما يكون السوق دون المحور، it8217s هبوطي. وبالتالي، فإن بعض التجار شراء فقط عندما يكون السوق فوق المحور، وأنها سوف تأخذ فقط الصفقات قصيرة عندما يكون السوق تحت المحور. مستويات الدعم والمقاومة الأخرى هي عادة مستويات جيدة جدا لأخذ الأرباح وإدارة التجارة. في بعض الأحيان، عندما يكون السوق في ذروة الشراء بشكل خاص أو ذروة البيع (ابحث عن مؤشر القوة النسبية العالي أو درجة الزخم) يمكن استخدام المستويات لاتخاذ صفقات عكس. مثال على مستوى المحورية ألق نظرة على هذا المثال الأخير في يوروس. يمكنك أن ترى أن السوق يلمس مستويات محور رئيسية محورية بانتظام، R1، R2، S1 و S2 على وجه الخصوص. التجار يعرفون أين هذه المستويات هي في كثير من الأحيان تأخذ أرباحها وجعل الصفقات الخاصة بهم في نفس المكان. استراتيجية واحدة شراء عندما يدفع السوق من خلال محور مع الاقتناع ثم تأخذ نصف موقفك من R1، ومحاولة لبيع بقية في R2. يمكنك الحفاظ على التوقف الخاص بك أقل من S1، واستخدام المسافة بين S1 ودخولك لحساب حجم الموقف الخاص بك (على أساس مخاطر جذابة: نسبة المكافأة). على سبيل المثال، إذا كان الفرق بين الإدخال و S1 هو 30 نقطة، يمكنك جعل هدف الربح 60 نقطة بعيدا، وتبحث عن خطر 2: 1: المكافأة. يمكنك استخدام مستويات لزيادة ضبط أفضل نقطة الخروج. أيضا، إبقاء العين على الزخم وغيرها من المؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية، المتوسطات المتحركة و بولينجر باندز. كما ترون من الرسم البياني التالي، إذا كان مؤشر القوة النسبية هو ذروة الشراء والسوق على مستوى المقاومة (مثل أدناه) أن 8217s سيكون وقتا طيبا للبيع. وبالمثل، إذا كان مؤشر القوة النسبية هو ذروة البيع والسوق على مستوى الدعم، أن 8217s سبب إضافي للشراء. في مقال آخر، ألقي نظرة على النقاط المحورية في العمق واختبر هذه المستويات باستخدام البيانات التاريخية لمعرفة ما إذا كان يمكن تطوير نظام تداول جيد. التحقق من ذلك عندما يكون لديك الوقت. 2 تداول الأخبار آخر طريقة فعالة للتداولات اللحظية هي التجارة الإخبارية والتقارير الاقتصادية. عندما قطعة إيجابية من الأخبار يخرج كنت ترغب في شراء السوق وعندما قطعة سلبية من الأخبار يخرج كنت ترغب في بيع. بالطبع التداول الإخباري isn8217t سهلا كما يبدو، وخصوصا عندما you8217re تاجر التجزئة والبنوك والتجار صندوق التحوط الحصول على جميع أسرع يغذي الأخبار ومصادر داخلية. فخوارزميات التداول عالية التردد (هفت)، على سبيل المثال، قادرة على تحليل التقارير الاقتصادية والتفاعل معها في جزء من الثانية، مما يجعل من المستحيل التنافس. الحل ثم هو التمسك فقط إلى أكبر النشرات الإخبارية التي تحرك في الواقع الأسواق واستخدام الحدس الخاص بك لاتخاذ أفضل المخاطر: مواقف مكافأة. في بعض الحالات قد ترغب في اتخاذ موقف قبل أن يخرج الخبر. وبهذه الطريقة قد تكون قادرة على إدارة التجارة الخاصة بك والحصول في قبل هذه الخطوة. مرة أخرى، it8217s ليس من السهل ولكن يمكن تحقيق أرباح كبيرة إذا كنت تحصل على الجانب الأيمن من التجارة، كما ثبت من قبل هؤلاء التجار الذين حصلوا على الوصول غير القانوني إلى الإحصاءات الاقتصادية وجعل الملايين. كل شيء عن الاحتمالات قد لا يكون التنبؤ بنتائج الإصدارات الاقتصادية أو تقارير الأرباح ممكنا ولكن من الممكن تحليل إجراءات الأسعار واتخاذ الرهانات القائمة على المخاطر بعناية. على سبيل المثال، إذا كانت قوية، إيجابية، قطعة من الأخبار يخرج والسوق يكافح من أجل الارتفاع كما ينبغي، أن 8217s علامة هامة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. في هذه الحالة، يشير تحرك السعر إلى عدم وجود مشترين كافيين، على الرغم من أن السوق قد حصلت على أخبار جيدة. وهذا يعني المقاومة، وعندما يزول الخبر السار، أو عندما تأتي الأخبار السيئة، يمكن للسوق أن تقع بسهولة. أن تكون قادرة على تفسير العمل السعر فيما يتعلق بالأحداث هو مفتاح على الاطلاق. في الآونة الأخيرة، وجاءت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أسوأ مما كان متوقعا ولكن السوق بالكاد ترتفع. لماذا لأن هناك ببساطة wnn8217t الباعة بما فيه الكفاية لاتخاذ السوق أقل. الأسواق تأخذ خط المقاومة الأقل، لذلك عندما كانت الأخبار السيئة استوعبت تماما السوق انتهى صعودا أعلى. أي الإصدارات الإخبارية لمشاهدة التداول خلال اليوم ليس هناك الكثير من البيانات الإخبارية، ولكن أفضل البيانات الإخبارية للمتداولين الآجلة مدرجة أدناه: الرواتب غير الزراعية (متوسط ​​حركة الدولار الأمريكي 100-150 نقطة) إعلانات البنك المركزي (قرارات سعر الفائدة خاصة ) مبيعات التجزئة (متوسط ​​80 نقطة) الميزان التجاري الأمريكي (متوسط ​​70 نقطة) مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (متوسط ​​70 نقطة) المفتاح مع تداول الأخبار هو عدم اتباع معنويات السوق التي تحتاج إلى العمل على ما يتوقعه السوق، وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ موقف ضد الحشد إذا الاحتمالات هي في صالحك. على سبيل المثال، إذا كان السوق هو التسعير في 70 فرصة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة وجعل لكم أن يكون مجرد فرصة 25، ثم الذهاب ضد السوق يقدم تجارة مع خطر كبير: مكافأة. تداول الأخبار يمكن أن تكون مربحة ولكن عموما يتطلب التفكير السريع وقليلا من التحضير. مهما كان، it8217s دائما أفضل لمحاولة بها لفترة من الوقت على محاكاة التداول. إذا كنت مهتما في المزيد من الأخبار واستراتيجيات يحركها الحدث قد ترغب في التحقق من كوانتبيديا التي لديها قاعدة بيانات لأكثر من 200 استراتيجيات التداول الكمي للأسهم والعملات والعقود الآجلة. هناك استراتيجيات تقوم على الأحداث وكذلك الأساليب على المدى الطويل وهذا هو واحد من الموارد المفضلة لدي للعثور على أفكار التداول. 3 السكالبينج يتطلب السكالبينج مهارة ولكنه واحد من أكثر تقنيات التداول اللحظي شيوعا. أسلوب سلخ فروة الرأس هو أن تأخذ الكثير من الصفقات مع أوقات عقد قصيرة، على أمل التقاط واحد أو اثنين نقطة هنا وهناك، وبناء عليها كما تذهب. على نحو متزايد، يستخدم التجار الخوارزميات لحساب عدم كفاءة دقيقة في السوق وفروة الرأس بضع القراد هنا وهناك، وخاصة في أسواق الفوركس. وغني عن القول أن سلخ فروة الرأس يتطلب فروق ضيقة للغاية، والكثير من الممارسة والكثير من المهارة. إذا كنت تشارك في سلخ فروة الرأس it8217s أيضا فكرة جيدة للتسجيل مع شركة الخصم كما يمكنك الحصول على العودة بعض اللجان الخاصة بك بهذه الطريقة. ولكن أود بالتأكيد البقاء بعيدا عن أي نظام التداول اللحظي الذي يدعي فروة الرأس الأسواق كما انها 8217s ربما ليس صحيحا. I8217m ليست مروحة ضخمة من سلخ فروة الرأس كما it8217s عموما تقنية تتطلب الكثير من الوقت الشاشة والانضباط. It8217s ليس من غير المألوف أن نرى السماسرة بناء شهر يستحق من الأرباح ومسح كل منهم على بضع لحظات من الضعف. 4 أحداث غير متوقعة في كثير من الأحيان، الصفقات قصيرة الأجل ليست أفضل من الوجه عملة وكنت قد حققت الكثير من النجاح إلى الكازينو والرهان على الأسود في طاولة الروليت. ومع ذلك، مرة أخرى أن أشارك هو إذا رأيت فرصة تأتي وهذا أمر جيد جدا أن تفوت. على سبيل المثال، ربما تم بيع الأسهم بقوة كبيرة على رقم أرباح سيئة، أو ربما كان هناك 8217s كارثة طبيعية، أو حدث صدمة. هناك فرص في هذه الصفقات ولكن هم don8217t تأتي حولها في كثير من الأحيان. وعادة ما تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين والعاطفة. لذلك المفتاح هو عادة لاتخاذ موقف مناقضة (التجارة في الطريق الآخر إلى أي شخص آخر) ثم البقاء منضبطة ومحاولة عدم تزدهر. فعلى سبيل المثال، أدت عمليات البيع الضخمة في الدولار مقابل الفرنك السويسري في يناير / كانون الثاني 2015 عندما رفع البنك الوطني السويسري ضوابط الصرف مقابل اليورو والفرنك بنسبة نسب تاريخية. وكان هذا الحدث غير متوقع الذي اشتعلت العديد من التجار الفوركس على حين غرة وأرسلت بعض شركات الفوركس إلى تصفية. ولكن كما ترون من الرسم البياني، كان هناك أيضا رد فعل ضخم على نطاق واسع (بسبب البيع القسري) وأخذ الجانب الآخر من التجارة في اليوم التالي سيكون الوقت المثالي للشراء. وكما هو واضح، فإن األسواق غالبا ما تكون مفرطة في رد الفعل، وغالبا ما تدفع ثمنها. وكمثال آخر، تذكر تحطم فلاش عام 2010 عندما انخفض سامب 500 حوالي 10 في غضون دقائق. كان من شأن ذلك أن يأخذ العديد من المتداولين ولكن إذا كنت في حالة تأهب وعلى الهامش، قد تكون قادرا على القفز وتحقيق أرباح سريعة عندما ارتفع السوق من موقف يبدو ذروة البيع. وأخيرا، هنا 8217s مخطط للنيكي الياباني بعد الزلزال المأساوي والتسونامي في عام 2011: في ذلك الوقت، كان هناك الذعر واسع النطاق، والدمار، والفوضى، وبيع الجميع حيازات اليابانيين خوفا. It8217s ليست لطيفة للاستفادة من كارثة طبيعية، ولكن إذا كنت قد قال في ذلك الوقت 8220I أعتقد أن هذا هو مبالغة بعض الشيء، وأعتقد أن اليابان سوف يكون على ما يرام 8221 كنت قد جعلت المال شراء تراجع. وبطريقة ما، كنت قد ساعدت في دعم البلاد في ذلك الوقت 8217s من الحاجة. إذا نظرنا إلى الوراء، فإن مؤشر نيكي انتهى إلى إعادة النظر في تلك المستويات المنخفضة ولكن في وقت وقوع الكارثة، كانت هناك أرباح سريعة متاحة للتجار اللحظيين على التفاعل مع الأحداث. موارد إضافية قد ترغب أيضا قائمة من أفضل دورات التداول للمبتدئين. قم بالتسجيل للحصول على حساب تداول مباشر مع مؤشر إيغ وبدء التداول اليوم. كما تتوفر الحسابات التجريبية. يرجى النظر في تقاسم هذا إذا وجدت أنه من المفيد والاشتراك في قائمتي البريدية للحصول على التحديثات والخصومات. شكرا لقراءة جي بي ماروودكوانتيتاتيف التحليل من قبل تيري بنزكويل بناء على الطبعة الأولى الأكثر مبيعا، المؤلف تيري بنزكويل تقدم الموضوعات التي تغطيها مخاطر الائتمان النمذجة من خلال تحديد واقع التعثرات والاسترداد، ثم تفصيل نماذج الائتمان وأدوات الائتمان قبل تقديم بعض المنتجات الحقيقية، التطبيقات العالمية. تعلم كيفية قياس والتحوط والتنبؤ قسط الائتمان المخاطر نداش تقنيات موثوقة لكسب المال في أسواق الائتمان نداش وتكون قادرة على مساعدة شركتك على نحو أفضل إدارة تعرضهم لمخاطر الائتمان. تحرير كريس كينيون والدكتور أندرو غرين التحديات الجديدة من ففا، دفا و كفا يعني أن السلوك التجاري وطبيعة الصفقات تحتاج إلى أن تتكيف مع هذه التعديلات التقييم. المحررين كريس كينيون وأندرو غرين يجمعون أوراق كلاسيكية حول هذه التعديلات التسعيرية المثيرة للجدل، من العمل المنوي من قبل هال والأبيض على ففا لأحدث التطورات مع مفا والتسعير، وتمكين لك أن تصبح مألوفة مع النقاش المتطور. يتم وضع هذه القطع المعمرة بجانب العمل الجديد على التنظيم والمحاسبة، وتوفير الوصول إلى الأكثر تقليدية وأكثر الأعمال المتطورة في هذا المجال في مجلد واحد. تعرف على المزيد حول المعالم في زفا مع المحرر أندرو غرين في هذا الفيديو الحصري الذي أعده كيمو سورامكي وسامانثا كوك أدت الأزمة المالية العالمية إلى موطن القيود المفروضة على التحليل الإحصائي التقليدي لتحديد المخاطر النظامية الناجمة عن نقاط الضعف الهيكلية. وقد أدرك العديد من المراقبين أن الأسواق الاقتصادية والمالية هي أمثلة على نظم معقدة ومترابطة للغاية وديناميكية ومتكيفة. وينظر إلى تحليل الشبكة على نحو متزايد كأداة هامة لتصنيف وتتبع الخصائص الرئيسية لهذه النظم وتحديد مجالات الضعف المحتملة. نظرية الشبكة والمخاطر المالية هي مقدمة في الوقت المناسب لهذا الموضوع الأساسي. في حين لا لخفيفة رياضية من القلب، وسوف تخدم لسنوات عديدة قادمة كمورد حيوي لأولئك الذين يسعون أسس التقنية الصلبة في هذا المجال. ديفيد م. روي، دكتوراة الرئيس، ديفيد م. روي المخاطر الاستشارية وطويلة الوقت محلل تحليل المخاطر لشبكة لسكوفينانسيال مجلة المخاطر كلها في جميع أنحاء أوسرسكو - هذه هي الطريقة التي يبدأ الكتاب. هل هناك طريقة أفضل للتعبير عن قوة استخدام نظرية الشبكة لمعالجة المشاكل المالية نظرية الشبكة والمخاطر المالية يعطي نظرة شاملة على الشبكات المالية ويأخذ الخطوة التالية نحو التطبيقات والتصور. وقد قدم كيمو وسامانثا لمحة شاملة عن تقنيات الشبكات المالية جنبا إلى جنب مع العديد من الأمثلة التي تجلب تجريد الموضوع إلى فهم عملي. تيزيانا دي ماتيو أستاذ الفيزياء الإيكولوجية، قسم الرياضيات، كلية كينغز لندن أظهرت الأزمة المالية 2007-2009 مخاطر تجاهل الروابط في النظم المعقدة للاقتصاد والتمويل: ليمان براذرز و إيغ ويرنرسكوت أكبر اللاعبين من حيث الحجم، ولكن كانت التي ترتبط ارتباطا وثيقا جدا في الأسواق وفشلها أدى إلى الصدمات عبر النظام المالي التي لا تزال تشعر اليوم. ونتيجة لذلك، أصبحت تطبيقات نظرية الشبكات أكثر حضورا في التمويل، حيث يوفر تحليل الشبكة إجابات على األسئلة التي تكون فيها أساليب التحليل التقليدية ضعيفة، مما يؤدي أيضا إلى تحسين النماذج عبر أنواع واسعة من المخاطر. والواقع أن الشبكات تكمن في كل نوع من أنواع المخاطر تقريبا، بما في ذلك السيولة، والتنفيذ، والتأمين، ومخاطر الائتمان. ومع ذلك، في حين أن نهج الشبكة مفيدة جدا، فهم الشبكات المعقدة ليست سهلة. نظرية الشبكة والمخاطر المالية هو دليل عملي على تحليل ونمذجة الشبكات المالية. المؤلفان كيمو سوراماكي وسامانثا كوك يقدمان مقدمة متعمقة لنظرية الشبكة ويدرسان الأدوات العامة لتحليل الشبكات، ويعرضان بالتفصيل تغطية أربعة أنواع من الشبكات المالية التي تحدث على نطاق واسع: نظم الدفع وشبكات التعرض والشبكات التجارية وشبكات ربط الأصول. تحميل عينة مجانية من نظرية الشبكة والمخاطر المالية هنا اليوم. من قبل الكسندر دينيف بروبابيليستيك النماذج الرسومية يعطي لمحة عامة عن بمز (إطار يشمل تقنيات مثل شبكات بايزي، ماركوف الحقول العشوائية والرسوم البيانية سلسلة)، التي تتضمن معلومات تطلعية لاتخاذ القرارات المالية، وتطبيقها على اختبار الإجهاد، وتخصيص الأصول، والتحوط ، ومخاطر االئتمان. هذا النهج يصف طريقة جديدة للتعامل مع اختبار الإجهاد (عنصر كبير من اللوائح مثل ككار، و إيفمد، والملاءة الثانية)، يعلم القارئ كيفية تعزيز محافظهم، ويقدم طريقة تطلعية لإجراء التحوط الذيل، ويعطي صورة واضحة للمخاطر االئتمانية للمؤسسة المعنية) مثل البنك أو صندوق التحوط (. من قبل تيموثي F. بيترسون على الرغم من النمو الهائل في الاستثمار البديل، وممارسات قياس الأداء في هذا المجال هي خشنة حول حواف. ويواجه محللو الأداء المكلفون بقياس عائدات الأصول البديلة والإبلاغ عنها مسائل تتعلق بطريقة العائد التي يمكن استخدامها، والرافعة التي تخلق مقومات سلبية في حساب العائد، ومجموعة من مخاوف التقييم، والتحديات المرتبطة بمقارنة هذه الاستراتيجيات الفريدة. قياس الأداء للاستثمارات البديلة هو الأول من نوعه لشرح كيفية التغلب على هذه العقبات الرئيسية، ويسعى إلى المساعدة على توحيد عالمين التي تم الاحتفاظ بها حتى الآن على نحو جيد إلى حد ما: أن من المحلل الأداء تسعى إلى إبلاغ النتائج لأصحاب المصلحة، وأنه من مدير الحافظة المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية. نلقي نظرة على المقدمة هنا الكاتب تيموثي بيترسون، الشريك في أشلاند بارتنرز مع المسؤولية التنفيذية لأكثر من 100 العلاقات مع العملاء، بما في ذلك الشركات أكبر العملاء نامردكو ليدكوهوسهولد، هو خبير قياس الأداء الاستثماري الذي يتخصص في الأصول البديلة. باولو سيروني باولو سيروني خيار المحفظة المستندة إلى الأهداف والطويلة الأجل توفر إدارة الحافظة الحديثة منهجية لاختيار المحفظة استنادا إلى أساليب إدارة المخاطر الحديثة وتعريف أوضح لمخاطرة مخاطر الاستثمار من أجل تحقيق الاستثمار القائم على الأهداف وتحسين السيناريو الاحتمالي. شهدت األسواق المالية فترة من الضائقة التي أدت إلى توتر العالقات الموثوقة بين المستثمرين والمستشارين الماليين تم وضع نظام جديد لدفع مستويات أعلى من الشفافية والتواصل القائم على المخاطر كجزء من عملية اتخاذ القرارات االستثمارية. وقد أشعل ذلك السعي إلى تحسين أساليب تحسين الحافظة التي يمكن أن تجمع بين عدم التماثل في القيمة المضافة للمنتجات الحقيقية (حيث أنها ساهمت بقوة في ميزانيات ما قبل الأزمة) مع متطلبات دورة الحياة للمستثمرين، مدعومة بتمثيل رسومي بديهي لرياضيات معقدة على ما يبدو والعلاقات بين المحافظ والمنتجات الحقيقية كما تقتضي اللوائح. عند قراءة الحديثة إدارة المحافظ. فإن القراء سوف يفهمون أهمية محاكاة الأوراق المالية الحقيقية (خاصة الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة) خلال إعداد المحافظ المثلى، فضلا عن أهمية محاكاة الاستثمارات المالية على مر الزمن لتتناسب بطريقة شفافة مع الأهداف والقيود الفعلية بدلا من الاعتماد فقط الأداء السابق أو الحكم الشخصي. عدله أليكساندر ليبتون قام أليكس ليبتون، وهو خبير شاهق في مجال النمذجة الكمية في مجال التمويل، وأول مستلم لجائزة كوانت للجائزة من مجلة المخاطر، بتجميع هذه المجموعة من الأوراق الأساسية التي فازت بجوائزها المرموقة وهو الآن في عامه الخامس عشر. كوانتي من السنة 2000-2014 هو لا بد من قراءة لكلا الطموحات الطموحين والممارسين المعمول بها. The new generation of quants will discover what the masters did in previous years and learn from their experience, while experienced quants will get a record of the key developments in the field more or less since the very beginning. By their very nature the papers collected in Quant of the Year 2000-2014 cover the most important and relevant topics of financial engineering. Their chronological sequence gives a unique perspective on the development of the field, which cannot be obtained in any other way. Edited By Eduardo Canabarro and Michael Pykhtin Joining forces to update their respective bestsellers Counterparty Credit Risk and Counterparty Credit Risk Modelling . editors Eduardo Canabarro and Michael Pykhtin have assembled a team of experts to provide a comprehensive and contextualized understanding of the current status and key issues in counterparty risk management in the wake of the financial crisis. Michael is the well deserved recipient of Risk Magazinersquos Quant of the Year award for 2014. ldquoEduardo Canabarro and Michael Pykhtin are internationally recognized experts on counterparty credit risk. They have assembled an impressive group of practitioners, academics and regulators, who have written chapters on a number of important, current issues regarding the regulation, exposure modeling, pricing and hedging, stress testing, and collateral management of counterparty credit risk. rdquo Evan Picoult, Managing Director, Franchise Risk Architecture, Citi and Adjunct Professor, Columbia Business School Edited By Andrew Rudd and Stephen Satchell High net worth investment is undergoing a quant revolution. Wealthy clients expect more sophisticated analysis from their portfolio managers and so the application of quantitative techniques for high net worth (HNW) investing is becoming increasingly popular. Quantitative Approaches to High Net Worth Investment is the first book-length treatment of quantitative methods for HNW investments for family officers, advisors to family funds, HNW individuals and their wealth managers. Edited By Massimo Morini and Marco Bianchetti Typically literature on the subject of interest rate modelling is based on the assumption of risk-free interest rate markets. Clearly this assumption no longer holds water. As a consequence of the crisis, market participants have been alerted to risk factors which had previously been neglected. This knowledge has led to important changes in the patterns of market data and to new approaches in interest rate modelling. As interest rate markets continue to innovate and expand in this new landscape, it is becoming increasingly important to remain up-to-date with the latest practical and theoretical developments. In Interest Rate Modelling after the Financial Crisis, Massimo Morini and Marco Bianchetti address and explicate these changes, gathering the latest ideas on post-crisis market modelling and applying new methods to market data and market practice.